Il est clair qu'une bonnette vissée sur l'objectif, ce sera plus pratique que tenue devant .
Les applications d'une bonnette et d'un 60mm macro ne sont pas les mêmes (le prix non plus...). Une bonnette c'est très bien pour de la proxiphotographie (ou "proxi"), c'est-à-dire avec des rapports de reproduction entre 1:5 et 1:2 : typiquement, des fleurs, des papillons et autres libellules.
L'objectif macro permet d'atteindre des rapports plus élevés (il va en général jusqu'à 1:1) avec une bonne qualité optique. Je ne connais pas le Sigma, mais le Zuiko est une valeur sûre. Il existe aussi un 30mm macro Zuiko, moins cher, plus performant (rapport 1,25:1) mais moins polyvalent.
L'objectif macro ne donne pas pour autant de solutions miracles aux problèmes qui commencent à mesure qu'on se rapproche : manque de lumière, manque de profondeur de champ, difficulté à faire le point, manque de recul pour ne pas effrayer les bestioles...
Si tu débutes (ce que je déduis de ton message, mais je peux me tromper), les bonnettes sont une bonne solution pour te frotter à la macro. Les Raynox sont réputées de bonne qualité, je ne connais pas les lentilles Gloxy.